威廉康拉德伦琴发表的论文
伦琴射线 伦琴射线又称X射线，是一种波长很短的电磁辐射，波长约为0.001纳米至10纳米。 伦琴射线具有很高的穿透力，可以穿透一些不透明的物质，如墨水纸和木头。 这种不可见的辐射可以引起许多固体材料的可见荧光，使照相胶片感光，并使空气电离。
第一个获得诺贝尔物理学奖的人是威廉·康拉德·伦琴。
1895年11月8日发现了X射线，为开创医疗影像技术铺平了道路，1901年被授予首次诺贝尔物理学奖。
扩展资料：
伦琴一生在物理学许多领域中进行过实验研究工作，如对电介质在充电的电容器中运动时的磁效应、气体的比热容、晶体的导热性、热释电和压电现象、光的偏振面在气体中的旋转、光与电的关系、物质的弹性、毛细现象等方面的研究都作出了一定的贡献。
由于他发现X射线而赢得了巨大的荣誉，以致这些贡献大多不为人所注意。
1895年11月8日，伦琴在进行阴极射线的实验时第一次注意到放在射线管附近的氰亚铂酸钡小屏上发出微光。经过几天废寝忘食的研究，他确定了荧光屏的发光是由于射线管中发出的某种射线所致。
因为当时对于这种射线的本质和属性还了解得很少，所以他称它为X射线，表示未知的意思。同年12月28日，《维尔茨堡物理学医学学会会刊》发表了他关于这一发现的第一篇报告。他对这种射线继续进行研究，先后于1896年和1897年又发表了新的论文。
1896年1月23日，伦琴在自己的研究所中作了第一次报告；报告结束时，用X射线拍摄了维尔茨堡大学著名解剖学教授克利克尔一只手的照片；克利克尔带头向伦琴欢呼三次，并建议将这种射线命名为伦琴射线。
伦琴射线是人类发现的第一种所谓“穿透性射线”，它能穿透普通光线所不能穿透的某些材料。在初次发现时，伦琴就用这种射线拍摄了他夫人的手的照片，显示出手骨的结构。这种发现立即引起很大的轰动，为伦琴带来了十分巨大的荣誉。
1901年诺贝尔奖第一次颁发，伦琴就由于这一发现而获得了这一年的诺贝尔奖物理学奖。
伦琴的原始论文《一种新的X射线》在50天后也就是1895年12月28日被出版。1896年1月5日 奥地利一家报纸报道了伦琴的发现。
伦琴发现X射线以后，维尔兹堡大学授予他荣誉医学博士学位。在1895年到1897年间他一共出版了总计3篇关于X射线的论文。伦琴治学十分的严谨，到如今为止还没有发现他的学术论文里面存在错误。
参考资料：
百度百科-威廉·康拉德·伦琴
中国科技大学7月27日在合肥举行隆重仪式，授予荷兰Utrecht大学终身教授、诺贝尔物理学奖得主特霍夫特(G.’t Hooft)名誉博士学位。特霍夫特的研究为基本粒子的基础理论——粒子物理的标准模型奠定了基础，因此和导师一起荣获1999年度诺贝尔物理学奖。近年来，中国科技大学的同行专家在特霍夫特开创的领域里进行了一系列深入研究，并与特霍夫特保持着较为密切的学术交流。
威廉. 康拉德. 伦琴
伦琴发表的论文
伦琴，1845年出生于德国尼普镇一个富有的商人家庭，从小受到了良好的教育。3岁时，伦琴一家迁居荷兰，加入荷兰籍。直到1865年，伦琴一直在荷兰接受教育，后来考取了瑞士的苏黎世综合工业学院，师承两位著名的物理学家，一位是创立热力学第二定律的鲁道·克劳修斯，另一位是伦琴的导师奥古斯特·孔特。至此，他已经发表了48篇科学论文。 1869年，伦琴获苏黎世大学博士学位，随后的19年里，伦琴先后在维尔茨堡大学、斯特拉斯堡大学任教，为自己赢得了优秀科学家的声誉。1894年，伦琴任维尔茨堡大学校长，同时开始进行真空玻璃管放电现象的实验研究工作。 1895年11月的一天，伦琴在进行阴极射线的实验时，将密封的玻璃管用厚黑纸完全覆盖起来，以避免光线干扰。可是，当他接通阴极射线管的电路时，发现在附近一条长凳上的一个荧光屏开始发光，好像受一盏灯的感应激发出来的。他断开阴极射线管的电流，荧光屏就停止发光。伦琴反复实验，每次都出现同样的荧光，于是伦琴确定荧光屏的发光是由于射线管中发出的某种射线所致。因为当时对这种射线的本质和属性了解得太少，伦琴将它命名为X射线。 接着伦琴又做了一个十分有意思的实验。他让妻子把手放在射线和照相底片之间，经过片刻便取出底片显影，这便是世界上首张X光照片。那上面清晰可见伦琴夫人手骨的结构，还有手上所戴戒指的阴影。 1895年12月，伦琴写出论文《一种新的射线——初步报告》，向维尔茨物理学医学学会作了报告，宣布他发现了X射线，阐述这种射线具有直线传播、穿透力强、不随磁场偏转等性质。这一发现引起了轰动，其反应之强烈，传播之迅速，实为科学史上所罕见，《初步报告》在3个月之内就印刷了5次，立即被译成英、法、意、俄等国文字。伦琴也因此获得了很多荣誉，包括1896年德国皇帝威廉二世授予他的勋章及1901年的第一项诺贝尔物理学奖。 1923年，伦琴逝世，享年78岁。 ◆ 知识拓展 X射线的发现，让伦琴声誉远播，扬名内外。其实，在伦琴之前，已有许多科学家发现过X射线，但他们却未对此做出跟踪追击，以致错过了做出重大发现的良机。但伦琴是一位治学严谨的科学家，他从不放过任何一个可疑现象，反复实验，终于发现并让世人认可了X射线。除此之外，伦琴在其他领域也有诸多成就，比如他根据电动力学理论发现了运动电荷的磁场，这个现象以后被人们称为“伦琴电流”。 ★知识链接★ X射线是人类发现的第一种所谓“穿透性射线”，它能穿透普通光线所不能穿透的某些材料。它的发现，给生物学、天文学，尤其是医学领域带来了巨大革命。因为这一发现，1903年贝克勒和居里夫人被共同授予诺贝尔奖。因此，X射线被称为19世纪末20世纪初物理学的三大发现（X射线、放射线、电子）之一。我们应该永远记住伦琴这位伟大的科学家。
X射线的发现者威廉·康拉德·伦琴于1845年出生在德国尼普镇.他于1869年从苏黎世大学获得哲学博士学位.在随后的十九年间,伦琴在一些不同的大学工作,逐步地赢得了优秀科学家的声誉.1888年他被任命为维尔茨堡大学物理所物理学教授兼所长.1895年伦琴在这里发现了X射线. 1895年9月8日这一天,伦琴正在做阴极射线实验.阴极射线是由一束电子流组成的.当位于几乎完全真空的封闭玻璃管两端的电极之间有高电压时,就有电子流产生.阴极射线并没有特别强的穿透力,连几厘米厚的空气都难以穿过.这一次伦琴用厚黑纸完全覆盖住阴极射线,这样即使有电流通过,也不会看到来自玻璃管的光.可是当伦琴接通阴极射线管的电路时,他惊奇地发现在附近一条长凳上的一个荧光屏（镀有一种荧光物质氰亚铂酸钡）上开始发光,恰好象受一盏灯的感应激发出来似的.他断开阴极射线管的电流,荧光屏即停止发光.由于阴极射线管完全被覆盖,伦琴很快就认识到当电流接通时,一定有某种不可见的辐射线自阴极发出.由于这种辐射线的神密性质,他称之为“X射线”——X在数学上通常用来代表一个未知数. 这一偶然发现使伦琴感到兴奋,他把其它的研究工作搁置下来,专心致志地研究X射线的性质.经过几周的紧张工作,他发现了下例事实.（1）X射线除了能引起氰亚铂酸钡发荧光外,还能引起许多其它化学制品发荧光.（2）X射线能穿透许多普通光所不能穿透的物质；特别是能直接穿过肌肉但却不能透过骨胳,伦琴把手放在阴极射线管和荧光屏之间,就能在荧光屏上看到他的手骨.（3）X射线沿直线运行,与带电粒子不同,X射线不会因磁场的作用而发生偏移. 1895年12月伦琴写出了他的第一篇X射线的论文,发表后立即引起了人们极大的兴趣和振奋.在短短的几个月内就有数以百计的科学家在研究X射线,在一年之内发表的有关论文大约就有一千篇!在伦琴发明的直接感召下而进行研究的科学家当中有一位是安托万·亨利·贝克雷尔.贝克雷尔虽然是有意在做X射线的研究,但是却偶然发现了甚至更为重要的放射现象. 在一般情况下,每当用高能电子轰击一个物体时,就会有X射线产生.X射线本身并不是由电子而是由电磁波构成的.因此这种射线与可见辐射线（即光波）基本上相似,不过其波长要短得多. 当然X射线的最著名的应用还是在医疗（包括口腔）诊断中.其另一种应用是放射性治疗,在这种治疗当中X射线被用来消灭恶性肿瘤或抑制其生长.X射线在工业上也有很多应用,例如,可以用来测量某些物质的厚度或勘测潜在的缺陷.X射线还应用于许多科研领域,从生物到天文,特别是为科学家提供了大量有关原子和分子结构的信息. 发现X射线的全部功劳都应归于伦琴.他独自研究,他的发现是前所未料的,他对其进行了极佳的追踪研究,而且他的发现对贝克雷尔及其他研究人员都有重要的促进作用. 然而人们不要过高地估计伦琴的重要性.X射线的应用当然很有益处,但是不能认为它如同法拉第电磁感应的发现一样,改变了我们的整个技术；也不能认为X射线的发明在科学理论中有其真正重大的意义.人们知道紫外线（波长要比可见光短）已近一个世纪了,X射线与紫外线相类似,但是它的波长比紫外线还要短,它的存在与经典物理学的观点完全相符.总之,我认为完全有理由把伦琴远排在贝克雷尔之后,因为贝克雷尔的发现具有更重大的意义. 伦琴目己没有孩子,但他和妻子抱养了一个女儿.1901年伦琴获得诺贝尔物理奖,是获得该项奖的头一个人.他于1923年在德国慕尼黑与世长辞.
威廉-夏普发表的博士论文
威廉·夏普个人简介
威廉·夏普（William Sharp），1934年6月16日生于美国马萨诸塞州剑桥。资本资产定价模型的创始人。由于他对金融经济学的贡献，他与默顿·米勒（Merton Miller）和哈里·马克维茨（Harry Markwitz）一起于1990年获得了第13届诺贝尔经济学奖。
威廉·夏普主要贡献
Sharp对经济学的主要贡献是根据有价证券理论对不确定性下的金融决策进行规范分析，以及以资本市场理论为特征的金融市场经验均衡。理论。
在1960年代，他将Markowitz的分析方法进一步发展为著名的“资本资产定价模型”，以说明如何确定反映金融市场潜在和潜在利益的证券价格。在模型中，夏普进一步将Markowitz的选择理论中的资产风险分为两部分：资产的“系统”（市场）风险和“非系统”风险。前者是由于整体股价变化引起的资产价格变化，后者是由于某些影响股价的特殊因素引起的资产价格变化。夏普提出了一个重要理论，即投资多元化只能消除非系统性风险，而不能消除系统性风险。投资任何种类的证券必须承担系统性风险。
假定有两个具有相同贝塔系数的证券投资组合，一个由非系统性风险的股票组成，另一个由非系统性风险的股票组成。 “风险”证券投资组合是否比“安全”证券更有利可图？夏普的资本定价模型给出了否定的答案。两种证券投资组合的系统性风险（即不可避免的风险）相同，风险较高的股票对理性投资者没有影响。
从资本资产定价模型的实际应用来看，夏普早在1960年代初期的研究一直是激烈辩论的焦点。人们的注意力最近已经从系统性风险的测量方法转移到了更为复杂的风险划分方法。但是，资本资产定价模型在金融经济学中的重要性不容忽视。
威廉·夏普最新消息
威廉·夏普：将资产配置理论付诸实践
1990年，马克维茨，威廉·夏普和默顿·米勒被授予第22届诺贝尔经济学奖，以表彰他们对资本市场理论研究的杰出贡献。其中，如果马克维茨（Markwitz）打开资产配置之门，他的学生威廉·夏普（William Sharp）的成就标志着该领域理论的成熟。
威廉·夏普经常说：“我对马克维兹的欠债太多了”，这主要是因为马克维兹帮助他站在了研究的高起点上。他曾就读于加州大学伯克利医学院，并于一年后失去了转读加州大学洛杉矶分校经济学和金融专业的兴趣。从硕士学位毕业后，他在兰德公司从事经济研究工作，并获得博士学位。在撰写博士论文时，他的导师建议他向兰德公司的马克·威特斯咨询，因此，他成为了马克维茨的学生。马克维茨（Markwitz）鼓励夏普（Sharp）在其理论的基础上研究简化的计算问题，因为他的理论为投资者提供了一种配置最优资产组合的方法，但由于计算成本高而未能付诸实践。马克·威茨的指导不仅帮助他确立了对论文感兴趣的方向，而且使他站在了巨人的肩膀上。
Sharp的主要贡献之一是提出一个单因素模型，改进投资组合理论并提高其实用性。他假设每种资产的收益都随着一般因素的波动而波动，这可能是政治因素，例如英国退欧。它也可以是经济的，例如资金短缺；当然，它可以是国际性的。诸如欧佩克减产等因素。他借鉴马克·威茨的理论，将影响证券收益的机制分为两种类型。首先是微观因素对证券收益的影响。例如，公司的管理层变动导致股价波动。在这方面，他认为类似的因素没有普遍影响，只有一个作用。第二种机制是宏观环境变化对证券收益的影响。他的发现是，当市场指数上涨时，市场上大多数股票的价格都会上涨。相反，当指数下跌时，股价处于下降趋势。当市场指数与证券收益率的相关性大于1时，证券将比市场指数更加不稳定；当相关性等于1时，证券的风险程度与市场指数同步；当相关小于1时，这些证券比市场更稳定。尽管该理论模型简化了影响现实世界中证券收益率的不确定性因素，但它为投资者提供了有关证券收益率弹性的直观参考，这也为子孙后代的研究奠定了基础。
Sharp的贡献是建立了资本资产定价模型（CAPM模型）和Sharpe比率，在此基础上，Sharp比率回答了如何确定资产风险和潜在收益价格，而后者则有效地衡量了融资。以其性能而闻名。
根据马科维茨的理论，通过资产配置，可以分散非系统性风险，因此投资者仅面临市场风险。 CAPM模型进一步分析了资产收益率与市场风险之间的关系。资产的回报取决于资产对市场的敏感程度，夏普使用贝塔系数来衡量单个资产的市场风险。当beta系数为0时，资产是无风险资产，收入是无风险利率，例如国债；当贝塔系数为1时，资产的预期收益是市场投资组合的平均预期收益；系数大于1表示投资于此类资产的风险高于市场风险，因此投资者应获得相应的高回报；相反，当beta系数小于1时，资产的投资回报率将小于。投资市场投资组合的回报率表明高风险和高回报率是合理的。这一发现不仅将投资者（尤其是基金经理）的注意力集中在系统性风险上威廉·夏普简介，而且还改善了投资管理。它还为投资者提供了一份行动指南，以评估资产是否正确定价并制定定投融资策略。
夏普比率是从CAPM模型得出的，可以理解为风险价格，也就是说，投资者可以为每个风险单位承担一个以上的风险单位。它是衡量资产组合绩效的经典指标，也为投资者提供了不同的选择。提供了资产的比较标准。
尽管在学术领域取得了许多成就，夏普并没有止步于此。在斯坦福大学任职期间，他在美林（Merrill Lynch）和富国银行（Wells Fargo）担任投资顾问，将其理论付诸实践。 1986年，夏普-罗素研究所成立，旨在为养老基金和基金会提供研究和咨询服务。 1996年，他创立了Financial Engines，Inc.（于2010年上市，股票代码：FNGN），致力于为客户提供投资组合管理服务，帮助投资者根据自己的个性化投资解决方案调整其养老金。养老金收入的需求。正如他所说：“我一直在学术和实践领域努力工作，希望这两个领域能够相互补充并保持平衡。”
威廉·夏普（William Sharp）将资产分配理论付诸实践，以其命名的夏普比率是基金投资中最常用的量化指标之一。在研发和评估南方基金FOF投资策略的过程中，我们广泛使用该指标威廉·夏普简介，以期在可承受的风险基础上寻求更好的投资回报。
夏普单指数模型(Sharpe＇s One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 （ William Shape ）在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是：当市场股价指数上升时， 市场中大量的股票价格走高；相反，当市场指数下滑时， 大量股票价格趋于下跌。据此，可以用一种证券的 收益率 和股价指数 的收益率的相关关系得出以下模型：
威廉夏普发表的博士论文
威廉·夏普个人简介
威廉·夏普（William Sharp），1934年6月16日生于美国马萨诸塞州剑桥。资本资产定价模型的创始人。由于他对金融经济学的贡献，他与默顿·米勒（Merton Miller）和哈里·马克维茨（Harry Markwitz）一起于1990年获得了第13届诺贝尔经济学奖。
威廉·夏普主要贡献
Sharp对经济学的主要贡献是根据有价证券理论对不确定性下的金融决策进行规范分析，以及以资本市场理论为特征的金融市场经验均衡。理论。
在1960年代，他将Markowitz的分析方法进一步发展为著名的“资本资产定价模型”，以说明如何确定反映金融市场潜在和潜在利益的证券价格。在模型中，夏普进一步将Markowitz的选择理论中的资产风险分为两部分：资产的“系统”（市场）风险和“非系统”风险。前者是由于整体股价变化引起的资产价格变化，后者是由于某些影响股价的特殊因素引起的资产价格变化。夏普提出了一个重要理论，即投资多元化只能消除非系统性风险，而不能消除系统性风险。投资任何种类的证券必须承担系统性风险。
假定有两个具有相同贝塔系数的证券投资组合，一个由非系统性风险的股票组成，另一个由非系统性风险的股票组成。 “风险”证券投资组合是否比“安全”证券更有利可图？夏普的资本定价模型给出了否定的答案。两种证券投资组合的系统性风险（即不可避免的风险）相同，风险较高的股票对理性投资者没有影响。
从资本资产定价模型的实际应用来看，夏普早在1960年代初期的研究一直是激烈辩论的焦点。人们的注意力最近已经从系统性风险的测量方法转移到了更为复杂的风险划分方法。但是，资本资产定价模型在金融经济学中的重要性不容忽视。
威廉·夏普最新消息
威廉·夏普：将资产配置理论付诸实践
1990年，马克维茨，威廉·夏普和默顿·米勒被授予第22届诺贝尔经济学奖，以表彰他们对资本市场理论研究的杰出贡献。其中，如果马克维茨（Markwitz）打开资产配置之门，他的学生威廉·夏普（William Sharp）的成就标志着该领域理论的成熟。
威廉·夏普经常说：“我对马克维兹的欠债太多了”，这主要是因为马克维兹帮助他站在了研究的高起点上。他曾就读于加州大学伯克利医学院，并于一年后失去了转读加州大学洛杉矶分校经济学和金融专业的兴趣。从硕士学位毕业后，他在兰德公司从事经济研究工作，并获得博士学位。在撰写博士论文时，他的导师建议他向兰德公司的马克·威特斯咨询，因此，他成为了马克维茨的学生。马克维茨（Markwitz）鼓励夏普（Sharp）在其理论的基础上研究简化的计算问题，因为他的理论为投资者提供了一种配置最优资产组合的方法，但由于计算成本高而未能付诸实践。马克·威茨的指导不仅帮助他确立了对论文感兴趣的方向，而且使他站在了巨人的肩膀上。
Sharp的主要贡献之一是提出一个单因素模型，改进投资组合理论并提高其实用性。他假设每种资产的收益都随着一般因素的波动而波动，这可能是政治因素，例如英国退欧。它也可以是经济的，例如资金短缺；当然，它可以是国际性的。诸如欧佩克减产等因素。他借鉴马克·威茨的理论，将影响证券收益的机制分为两种类型。首先是微观因素对证券收益的影响。例如，公司的管理层变动导致股价波动。在这方面，他认为类似的因素没有普遍影响，只有一个作用。第二种机制是宏观环境变化对证券收益的影响。他的发现是，当市场指数上涨时，市场上大多数股票的价格都会上涨。相反，当指数下跌时，股价处于下降趋势。当市场指数与证券收益率的相关性大于1时，证券将比市场指数更加不稳定；当相关性等于1时，证券的风险程度与市场指数同步；当相关小于1时，这些证券比市场更稳定。尽管该理论模型简化了影响现实世界中证券收益率的不确定性因素，但它为投资者提供了有关证券收益率弹性的直观参考，这也为子孙后代的研究奠定了基础。
Sharp的贡献是建立了资本资产定价模型（CAPM模型）和Sharpe比率，在此基础上，Sharp比率回答了如何确定资产风险和潜在收益价格，而后者则有效地衡量了融资。以其性能而闻名。
根据马科维茨的理论，通过资产配置，可以分散非系统性风险，因此投资者仅面临市场风险。 CAPM模型进一步分析了资产收益率与市场风险之间的关系。资产的回报取决于资产对市场的敏感程度，夏普使用贝塔系数来衡量单个资产的市场风险。当beta系数为0时，资产是无风险资产，收入是无风险利率，例如国债；当贝塔系数为1时，资产的预期收益是市场投资组合的平均预期收益；系数大于1表示投资于此类资产的风险高于市场风险，因此投资者应获得相应的高回报；相反，当beta系数小于1时，资产的投资回报率将小于。投资市场投资组合的回报率表明高风险和高回报率是合理的。这一发现不仅将投资者（尤其是基金经理）的注意力集中在系统性风险上威廉·夏普简介，而且还改善了投资管理。它还为投资者提供了一份行动指南，以评估资产是否正确定价并制定定投融资策略。
夏普比率是从CAPM模型得出的，可以理解为风险价格，也就是说，投资者可以为每个风险单位承担一个以上的风险单位。它是衡量资产组合绩效的经典指标，也为投资者提供了不同的选择。提供了资产的比较标准。
尽管在学术领域取得了许多成就，夏普并没有止步于此。在斯坦福大学任职期间，他在美林（Merrill Lynch）和富国银行（Wells Fargo）担任投资顾问，将其理论付诸实践。 1986年，夏普-罗素研究所成立，旨在为养老基金和基金会提供研究和咨询服务。 1996年，他创立了Financial Engines，Inc.（于2010年上市，股票代码：FNGN），致力于为客户提供投资组合管理服务，帮助投资者根据自己的个性化投资解决方案调整其养老金。养老金收入的需求。正如他所说：“我一直在学术和实践领域努力工作，希望这两个领域能够相互补充并保持平衡。”
威廉·夏普（William Sharp）将资产分配理论付诸实践，以其命名的夏普比率是基金投资中最常用的量化指标之一。在研发和评估南方基金FOF投资策略的过程中，我们广泛使用该指标威廉·夏普简介，以期在可承受的风险基础上寻求更好的投资回报。
1934年6月16日，威廉?夏普出生于美国麻萨诸塞州的坎布里奇市。
1951年，夏普进入伯克莱加州大学，计划通过主修科学而得到医学学位。但是，一年的课程学习之后，他失去了兴趣，并转学到洛杉矶加州大学，选择主修企业管理专业。
在洛杉矶加州大学的第一学期，他学习会计学和经济学——这两门功课为商科学位所必需。会计课程主要讲簿记，而经济学课程集中在微观经济理论。他发现簿记繁琐且智力内容简单。但是他却被微观经济理论的严格和有用所吸引。因此他决定主修经济学。对此，他说：“那时起我学会从实用和智力两方面重视会计学，而且因为初次学习它有助于使我转向在我的全部职业生活中愉快工作的领域而感到高兴。”
在洛杉矶加州大学，夏普得到两个经济学士学位，然后到陆军服役。在1955年获得文学学士学位和在1956年得到文学硕士学位。在读文学学士学位时，他被提名到联谊会。
短期服役之后，在1956年夏普作为一名经济学家加入兰德公司。
夏普是在兰德公司工作的同时继续在洛杉矶加州大学攻读哲学博士学位。1960年，完成了全部专业课的考试之后，夏普开始考虑他的博士论文题目。在弗雷德?威斯顿的建议之下，他向同在兰德公司的哈里?马克维茨求教。他们从此开始密切合作，研究“基于证券间关系的简化模型的证券夹分析”课题。虽然，哈里并不是夏普博士论文答辩委员会的成员，但他的作用是整篇论文的顾问。夏普说：“我欠他的债是巨大的。”1961年，夏普的博士论文通过答辩，同时获得了哲学博士学位。
在论文中，他根据马克维茨首先提出的一个模型探讨了证券夹分析的一些方法。当时称为“单一指数模型”，即现在的“单因素模型”。在论文中，他讨论了规范的和实证的两方面结果。最后一章“证券市场行为的一个实证理论”包括一项成果，类似现在称为资本资产定价模型的一部分，但是在单一因素模型产生报酬的有限环境中得到的。
1961年，夏普在华盛顿大学商学院接受了一个金融学职务，定居在西雅图。一安顿下来，他便开始着手归纳其博士论文的规范性成果，并于1963年发表在《管理科学》上。更加重要的是他开始使博士论文最后一章中的均衡理论一般化。到1961年秋季他发现，不必对影响证券报酬的因素数目作任何假设即能得到一组很相似的结果。在1962年1月他第一次在芝加哥大学报告这个方法，此后不久将一篇这个题目的文章投向《金融》杂志。由于编辑部的原因，该文迟至1964年9月才发表。这篇文章在内容和标题两方面为现在被称为资本资产定价模型(CAPM)的理论提供了主要基础。
从1961年到1968年，夏普一直在华盛顿大学。他教学的题目范围很广，包括来自微观经济学、金融、计算机科学、统计学、和运筹学。他发现学习一个主题的最佳方式是教它。他在华盛顿的岁月是忙碌的，但成果丰硕。
1968年之后，夏普应邀在斯坦福大学商业研究生院担任一个职务，他在1970年才去那里。在去之前他完成了一本书《证券夹理论和资本市场》，总结了这些领域中的规范和实证工作。
1973年，在斯坦福夏普被命名为铁木根金融学教授。
70年代，他的大部分研究集中在与资本市场中的均衡有关的问题以及它们对投资者的证券夹选择的含义上。美国在1974年通过关键立法后，他开始研究用于支付退休金义务的资金的投资政策的作用。他还写了一本教科书《投资》，将制度的理论的和经验的材料归纳在一起，便于大学生和研究生学习。1978年出版的第一版很成功。现在与高登?亚历山大合作的这本书已出了第四版。与高登?亚历山大合作的，在1989年出版的另一本书《投资学基础》，也受到读者好评。
1976—1977年，夏普在国民经济研究所，在迈塞尔的指导下，作为研究银行资本是否充分问题的研究小组成员，研究存款保险和拖欠风险之间的关系。成果于1978年发表在《金融和数量分析》杂志上，支持基于风险的保险费概念。与劳里?古德曼合作的经验工作也说明金融机构的证券的市场价值能提示关于资本是否充足的重要信息。国民经济研究所的项目强烈提倡更多担心金融机构的风险，并且警告一个固定保险率制度和事实上无限的覆盖面，而监测及实施程序不完善，为经营这些机构的那些人甘冒太大风险提供激励。
在20世纪70年代后期，他开发了一种简单但有效的方法，用于对一类证券夹分析问题求近似解。目前，这个程序已被广泛应用。
1980年夏普被推选为美国金融学会主席。他选择《分散投资管理》为讲演的题目。目的是提供某种结构，用于分析大型机构投资者在一些专业投资经理之中分配资金的流行习惯之用。
在20世纪80年代，夏普继续对有关退休金计划投资政策的问题进行研究。1983年，与J?米海尔?哈利逊完成了对此题目的一篇理论文章。与此同时，他开始对美国股票市场中产生报酬的过程感兴趣。那时在伯克来加州大学的巴尔?罗森堡是这个题目的先驱者，他在1982年发表了关于纽约股票交易所证券报酬的因素的一篇经验论文。夏普也开始将精力集中于资产配置。为此，他进行了一系列的准备工作，包括一本书《资产配置工具》，优化软件和数据库。《资产配置工具》在1985年第一次出版。现在这本书原来的出版商和易伯逊公司连同他们的大得多的数据库集合，都可以提供使用。
1983年，他帮助斯坦福建立一个国际投资管理计划，初期与日内瓦的国际管理研究所，以后与伦敦商业研究生院联合提供。这个计划是为希望得到金融经济理论和有关经验研究的全面基础的高级投资专业人员设计的。夏普担任此计划的主任之一，直至1986年。他还独立地帮助野村高级管理学院创设一个三星期的计划，将大致相同的材料带给日本的投资专门人员，并为此计划教学五年。他也协助金融研究公司的悉尼?科特尔筹备讨论班，将最新研究成果通报给投资实务人员。
1986年，夏普在斯坦福请假两年，以创办夏普——罗素研究公司，注册进行研究并开发程序以帮助养老金、基金会和捐赠基金选择对他们的情况和目标适合的资产配置。这项工作受到几个重要养老基金及法兰克?罗素公司支持，并在一群有才能的专门人员的协助下，他能使以前金融经济学领域中的成果用于这些重要问题并且提供有用的新的理论和经验材料。这个时期之后企业的注册证扩大到包括作为养老金、捐赠基金和基金会在资产配置方面的顾问。已发表的这些活动导致的工作包括集成资产配置，资产配置的动态策略，评价经理风格和绩效的因素模型，以及负债套头交易。
由于夏普在金融领域的成就和影响，他担任了许多名誉职务。从1975年至1983年，担任大学退休股票基金的一名理事，现在担任注册金融分析家学会的研究基金会的理事，金融定量研究会的委员，注册金融分析家学会的教育和研究委员会委员。还担任日光证券投资技术研究所和瑞士联邦银行的单位证券夹管理部的策略顾问。
他也得到了来自各方面的奖金。1980年，他获得美国商学院协会的优异贡献奖；1989年，得到金融分析家协会尼古拉?摩洛道夫斯基金融专业优异贡献奖。
夏普对经济学的主要贡献是在有价证券理论方面对不确定条件下金融决策的规范分析，以及在资本市场理论方面关于以不确定性为特征的金融市场的实证性均衡理论。他在20世纪60年代将马克维茨的分析方法进一步发展为著名的“资本资产定价模型”，用来说明在金融市场上如何建立反映风险和潜在收益的有价证券价格。在他的模型中，夏普把马克维茨的资产选择理论中的资产风险进一步分为资产的“系统”(市场)风险和“非系统”风险两部分。前者指总体股价变动引起的某种资产的价格变化，后者则是由影响股价的某些特殊要素引起的资产价格变动。夏普提出的一个重要理论是，投资的多样化只能消除非规则风险，而不能消除规则风险。亦即投资于任何一种证券，都必须承担系统风险。
假设有两种具有相同β的有价证券组合，一种是由非系统风险大的股票构成，另一种是由非系统风险小的股票构成。“有风险”的有价证券组合比“安全”的有价证券组合收益更大吗？夏普的资本定价模型给予了否定的回答。两种有价证券组合的系统风险(即不可避免的风险)相同，风险更大的股票对理性的投资者没有影响。
夏普的“资本资产定价模型”，是现代金融市场价格理论的主要部分。现在，投资公司广泛应用该模型来预测某一种股票在股票市场上的运作情况。该模型也有助于计算与投资和合并有关的资本消耗，控制公共事业的公司股票，并能够决定有关没收公司财产的法律案件。它还被广泛用于经济分析，从而系统地、有效地编排统计数据。总之，这一模式对金融经济学的贡献是众口皆碑的。
MPT即经济学中的现代投资组合理论，因为现代投资组合理论的英语Modern Portfolio Theory，所以简称MPT。
现代资产组合理论(MPT)是一个著名的金融概念，描述了在投资组合中配置多样化的方法以在可容忍的风险范围内取得预期的收益，美国学者哈里.马科维茨在1952年的论文中首先引入这个理论，这个理论旨在降低非系统风险。也就是由某项投资的特性带来的风险。
在使用MPT时，投资者将不同的资产组合起来，这样当某些资产价格下跌时，另外一些价格等幅的上涨，这样这个组合的市值保持平稳但是，当市场整体上涨时组合中的资产价值随市场一同上涨。
现代投资组合理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。它们的发展极大地改变了过去主要依赖基本分析的传统投资管理实践，使现代投资管理日益朝着系统化、科学化、组合化。
扩展资料；
行为资产组合理论打破了现代投资组合理论中存在的局限，比如理性人局限、投资者均为风险厌恶者的局限、和风险度量的局限，更加符合实践中投资者的实际投资行为。
内容是；设立了单一心理账户和多个心理账户单一心理账户，投资者之所以把投资组合整个放在一个心理账户里面，是因为他们只关心投资组合中各资产的相关系数，多个心理账户投资者会将投资组合分成多个部分分别放入不同的账户，从而忽视的各个账户之间的相关关系。
与现代资产组合理论的不同之处，行为资产组合理论实际上是对不同资产的风险程度的认识和特定投资目的的基础上所构建的一种金字塔式的资产组合，金字塔的每一层对应着投资者特定的投资目的和风险特征。
参考资料 百度百科--现代资产组合理论
德国钢琴日本钢琴发表论文
如果重于品质的话，毫无疑问是德国要好点，老外造的琴 每个零件都做的非常细致如果是原装比较，整体上德国琴档次要高。如果是在国内生产的，就不要比了，很多商家都喜欢拿原装的历史和成就说事，对消费者没有任何参考价值 德琴有 奥古斯丁福斯特，法兰山德，等都不错
当然是德国琴好，先不说政治上的因素，日本一直是自己生产的东西，最好的留给自己用，稍差的就销给欧美，最差的才给中国用。德国琴的话，特别推荐奥古斯特.福斯特，欧洲皇室用琴，在欧洲就是高贵的象征，在我们的人民大会堂里也有放着，但是价格非常高，如果预算有限的话，就推荐奥古斯特.福斯特一个家族的法兰山德钢琴，大概2万左右一台，琴不错，性价比很高。
德国是传统手工工艺制作，制作周期长，选材精湛，大多为实木配件。日本是机械化生产线生产，生产周期短，选材替代材料较多，产量大成本低。价格只是相对欧洲产品便宜，在亚洲还是最贵的档次
专用雅马哈20年。